Для торговцев ценными бумагами вводится новый пруденциальный норматив - концентрация кредитного риска, а также меняется методика расчета норматива адекватности регулятивного капитала.
Норматив концентрации кредитного риска определяется отдельно по каждому контрагенту учреждения как отношение суммы всех его активов, составляющих требования к контрагенту, к размеру ее регулятивного капитала.
Для расчета норматива концентрации кредитного риска контрагентом учреждения считается любое лицо, к которому учреждение имеет требования, представленные в виде активов учреждения.
Торговцы ценными бумагами осуществляют расчет пруденциальных нормативов по состоянию на конец каждого рабочего дня (кроме расчета норматива концентрации кредитного риска, который осуществляется по состоянию на конец последнего дня каждого месяца).
Соответствующие изменения в Положение о пруденциальных нормативах профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками внесены решением НКЦБФР от 16 ноября 2017 года № 824, которое вступило в силу сегодня, 1 февраля, кроме требований к нормативному значению норматива концентрации кредитного риска отдельного контрагента, которые вступают в силу с 1 мая 2018 года.
