НКЦБФР рішенням від 25.12.2012 р. № 1900 затвердила Положення про пруденциальных нормативи професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності по торгівлі цінними паперами.
Положення встановлює порядок розрахунку обов'язкових до виконання пруденциальных нормативів і порядок звітності по їх виконанню в НКЦБФР торговців цінними паперами, здійснюючих брокерську, дилерську діяльність, андеррайтинг, а також управління цінними паперами. Згідно з документом, пруденциальные нормативи - це кількісні і якісні показники, встановлені комісією з метою здійснення пруденциального нагляду, обов'язкові для дотримання профучастниками фондового ринку.
Дія Положення поширюється на торговців цінними паперами незалежно від організаційно-правової форми (окрім банків).
Положення встановлює порядок розрахунку пруденциального нормативу:
- відносно регулятивного капіталу торговця цінними паперами;
- відносно адекватності регулятивного капіталу і капіталу першого рівня торговця цінними паперами;
- відносно абсолютній ліквідності торговця цінними паперами;
- відносно співвідношення регулятивного капіталу до скоректованих активів торговця цінними паперами.
Відповідно до документу показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, ув'язнених торговцем цінними паперами з юр- і фізособами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, не може перевищувати 30.
Торговець цінними паперами, у разі недотримання нормативного значення пруденциального показника, повинен впродовж 30 днів з дня виникнення порушення здійснити заходи по приведенню значення пруденциального показника у відповідність з нормативним значенням.
Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують риски професійної діяльності на фондовому ринку втратить силу з 1 січня 2014 року.
