НКЦБФР решением от 25.12.2012 г. № 1900 утвердила Положение о пруденциальных нормативах профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами.
Положение устанавливает порядок расчета обязательных к исполнению пруденциальных нормативов и порядок отчетности по их выполнению в НКЦБФР торговцев ценными бумагами, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность, андеррайтинг, а также управление ценными бумагами. Согласно документу, пруденциальные нормативы - это количественные и качественные показатели, установленные комиссией с целью осуществления пруденциального надзора, обязательные для соблюдения профучастниками фондового рынка.
Действие Положения распространяется на торговцев ценными бумагами независимо от организационно-правовой формы (кроме банков).
Положение устанавливает порядок расчета пруденциального норматива:
- относительно регулятивного капитала торговца ценными бумагами;
- относительно адекватности регулятивного капитала и капитала первого уровня торговца ценными бумагами;
- относительно абсолютной ликвидности торговца ценными бумагами;
- относительно соотношения регулятивного капитала к скорректированных активов торговца ценными бумагами.
В соответствии с документом показатель продуктивности торговца ценными бумагами, осуществляющего брокерскую деятельность, рассчитывается как соотношение общей суммы договоров, заключенных торговцем ценными бумагами с юр- и физлицами, но не выполненных на день расчета (открытые позиции), к размеру регулятивного капитала торговца ценными бумагами. Показатель продуктивности торговца ценными бумагами, осуществляющего брокерскую деятельность, не может превышать 30.
Торговец ценными бумагами, в случае несоблюдения нормативного значения пруденциального показателя, должен в течение 30 дней со дня возникновения нарушения осуществить мероприятия по приведению значения пруденциального показателя в соответствие с нормативным значением.
Положение о расчете показателей ликвидности, ограничивающих риски профессиональной деятельности на фондовом рынке утратит силу с 1 января 2014 года.
