Постановлением от 31 марта 2016 года № 222 Нацбанк утвердил Положение о проведении операций по купле-продаже иностранной валюты на условиях «своп».
Операция «своп» - операция по поддержке ликвидности (рефинансирования) между Национальным банком и уполномоченным банком по покупке Нацбанком иностранной валюты за гривни с одновременным обязательством уполномоченного банка осуществить обратную покупку этой иностранной валюты с фиксацией условий этих операций во время заключения договора.
Порядок проведения операций «своп» между Национальным банком и уполномоченным банком предусматривает, что такие операции будут осуществляться с долларами США и евро на срок, не превышающий 30 календарных дней.
Определено направление проведения этих операций «buy-sell»: Национальный банк покупает иностранную валюту у банка на условиях «тод», «том», «спот» и продает такую валюту на условиях «спот» или «форвард».
В НБУ разъясняют, что первая часть операции «своп» будет осуществляться по официальному курсу гривни к соответствующей иностранной валюте, установленному на день проведения операции, за вычетом «скидки за риск (haircut)», курс второй части сделки «своп» - расчетный на основе разницы между процентными ставками по средствам в национальной валюте и денежными средствами в иностранной валюте (diff).
«Скидка за риск (haircut)»- скидка, определенная Нацбанком для операции «своп» в зависимости от срока проведения операции и волатильности валютной пары, с целью минимизации потерь Национального банка в случае реализации кредитного и валютного рисков.
Размер «скидки на риск (haircut)» будет утверждаться отдельным распорядительным актом Национального банка и будет доведен до сведения банков.
Операции «своп» Нацбанк будет осуществлять как с помощью аукциона на курс «форвард», так и по отдельным обращениям банков.
Расчеты по первой и второй частям операции «своп» будут проходить на условиях предварительной оплаты, то есть перечисления Нацбанком иностранной валюты/гривни банку исключительно после получения валюты от банка.
Банкам предоставлено право инициировать проведение неттинга (взаимозачет встречных требований НБУ и банка) по операциям «своп» в случае совпадения даты валютирования по сделкам.
Национальный банк имеет право инициировать досрочное прекращение операции «своп» с перерасчетом курса «форвард» по второй части операции.
НБУ считает, что внедрение нового порядка проведения валютных свопов предоставит банкам дополнительную возможность удовлетворять свои краткосрочные потребности в ликвидности. В то же время Нацбанк получит возможность повысить эффективность реализации монетарной политики.
Новый порядок проведения валютных свопов вступил в силу с 2 апреля 2016 года.
