Постановою від 31 березня 2016 роки № 222 Нацбанк затвердив Положення про проведення операцій по купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп".
Операція "своп" - операція по підтримці ліквідності (рефінансування) між Національним банком і уповноваженим банком по купівлі Нацбанком іноземної валюти за гривні з одночасним зобов'язанням уповноваженого банку здійснити зворотну купівлю цієї іноземної валюти з фіксацією умов цих операцій під час укладення договору.
Порядок проведення операцій "своп" між Національним банком і уповноваженим банком передбачає, що такі операції здійснюватимуться з доларами США і євро на термін, що не перевищує 30 календарних днів.
Визначений напрям проведення цих операцій "buy-sell" : Національний банк купує іноземну валюту у банку на умовах "тод", "том", "спот" і продає таку валюту на умовах "спот" або "форвард".
У НБУ роз'яснюють, що перша частина операції "своп" здійснюватиметься по офіційному курсу гривні до відповідної іноземної валюти, встановленому на день проведення операції, за вирахуванням "скидки за ризик (haircut) ", курс другої частини угоди "своп" - розрахунковий на основі різниці між процентними ставками по засобах в національній валюті і грошовими коштами в іноземній валюті (diff).
"Скидка за ризик (haircut) "- скидка, визначена Нацбанком для операції "своп" залежно від терміну проведення операції і волатильности валютної пари, з метою мінімізації втрат Національного банку у разі реалізації кредитного і валютного ризиків.
Розмір "скидки на ризик (haircut)" затверджуватиметься окремим розпорядливим актом Національного банку і буде доведений до відома банків.
Операції "своп" Нацбанк здійснюватиме як за допомогою аукціону на курс "форвард", так і по окремих зверненнях банків.
Розрахунки по першій і другій частинам операції "своп" проходитимуть на умовах попередньої оплатитобто перерахування Нацбанком іноземної валюти/гривні банку виключно після отримання валюти від банку.
Банкам надано право ініціювати проведення неттинга (взаємозалік зустрічних вимог НБУ і банку) по операціях "своп" у разі збігу дати валютування по угодах.
Національний банк має право ініціювати дострокове припинення операції "своп" з перерахунком курсу "форвард" по другій частині операції.
НБУ вважає, що впровадження нового порядку проведення валютних свопів надасть банкам додаткову можливість задовольняти свої короткострокові потреби в ліквідності. В той же час Нацбанк отримає можливість підвищити ефективність реалізації монетарної політики.
Новий порядок проведення валютних свопів набув чинності з 2 квітня 2016 року.
