Для торговців цінними паперами вводиться новий пруденційний норматив - концентрація кредитного ризику, а також змінюється методика розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу.
Норматив концентрації кредитного ризику визначається окремо за кожним контрагентом установи як відношення суми всіх її активів, що становлять вимоги до контрагента, до розміру її регулятивного капіталу.
Для розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику контрагентом установи вважається будь-яка особа, до якої установа має вимоги, що представлені у вигляді активів установи.
Торговці цінними паперами здійснюють розрахунок пруденційних нормативів станом на кінець кожного робочого дня (крім розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику, який здійснюється станом на кінець останнього дня кожного місяця).
Відповідні зміни до Положення про пруденційні нормативи професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками внесено рішенням НКЦПФР від 16 листопада 2017 року № 824, яке набрало чинності сьогодні, 1 лютого, крім вимог до нормативного значення нормативу концентрації кредитного ризику окремого контрагента, які набирають чинності з 1 травня 2018 року.
